\(\text{ }\)
Exemplo 1, página 171.
\[
\max \; V = \int_0^T - (1-u^2)^{1/2} dt\\ \text{Sujeito a:}\\ \dot{y} = u\\ y(0) = A\\y(T) \text{ livre}\\ \text{$A$, e $T$ dados}
\]
O primeiro passo para a resolução do problema é instalar as bibliotecas necessárias e liberá-las para o uso. De início, considere usar a biblioteca deSolve, ideal para a resolução de equações diferenciais.
lapply(list("deSolve"), function(x){
if(x %in% installed.packages() == F){
install.
body {
text-align: justify}
Introdução
É bem comum se deparar com manuais de teoria econômica ou com estudos econômicos aplicados que utilizam a derivada da função de produção como uma medida para a produtividade marginal dos fatores de produção. No entanto, o mais correto seria tratar esta derivada como sendo o produto marginal dos fatores, o qual informa a variação marginal do produto dada uma variação marginal no fator de produção específico.
body {
text-align: justify}
Introdução
Quando o consumidor faz uma escolha em um ambiente de risco, suas decisões são baseadas em uma utilidade esperada \(V\) para uma dada loteria. Supondo, por exemplo, uma loteria com três prêmios \(X = \{x_1, x_2, x_3\}\) e seja \(p_i\) com \(i = 1,2,3\) as probabilidades de obtenção destes prêmios, a utilidade esperada desta loteria pode ser medida como:
\[V = p_1 u(x_1) + p_2u(x_2) + p_3u(x_3)\]
body {
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Introdução
O objetivo principal do investidor é obter o máximo retorno com o mínimo risco. Neste âmbito, a otimização de portfólio surge como uma teoria que permite que o investidor aloque eficientemente os seus recursos com base nos seus níveis de aversão e aceitação do risco. Basicamente, esta teoria está fundamentada no pressuposto de que a diversificção da carteira é o passo básico para a minimização do risco e que a participação dos ativos de maior risco deve ser ponderada na carteira de investimento de acordo com as suas respectivas relações risco-retorno.
body {
text-align: justify}